1、检查U盘是否受损

有些用户之所以无法在U盘上设置壁纸，可能是因为U盘在使用过程中受到了损坏。为了解决这个问题，首先需要将U盘插入到电脑中，然后尝试在U盘上创建一个新的文件夹。如果可以成功地创建一个新的文件夹，那么说明U盘并没有受损。但是，如果您无法创建新的文件夹，那就说明U盘受到了损坏。

2、检查U盘是否以正确的格式化

如果U盘没有正确地格式化，那么您也无法在它上面设置桌面壁纸。为了解决这个问题，您需要进行以下操作：

首先，将U盘插入电脑。接下来，打开电脑“控制面板”中的“管理工具”。在管理工具中找到“磁盘管理”，然后找到您的U盘。在这里，您可以查看U盘的分区情况。如果您可以看到U盘中存在已分区的未命名空间，那么您需要将其格式化为FAT32或NTFS文件系统。这个操作很简单，只要右键点击未命名空间并选择“格式化”，然后选择所需的文件系统即可。

3、确保壁纸的格式正确

有时候，即使U盘没有损坏且已经成功地格式化，但您仍然无法在其上设置壁纸。这个问题的可能原因是壁纸的格式不正确。为了解决这个问题，您需要将壁纸转换为Windows支持的常见格式，如JPG、BMP和PNG。可以使用在线图片转换网站或应用程序将文件转换为正确的格式。

4、检查用户的权限和设置

最后，如果U盘没有损坏、格式不正确和壁纸的格式可以接受，但是您仍然无法在U盘上设置桌面壁纸，那么您需要检查一下用户的权限和设置。因为若用户没有设置权限或设置不当的话，也会导致这一情况。您可以尝试使用管理员账户或具有必要权限的用户账户，或调整权限具体设置。